Rigore Accademico
Utilizzo di formule verificate (Kelly frazionario, VaR parametrico, GARCH(1,1)) prive di promesse irrealistiche.
Chi Siamo: Ricerca Quantitativa, Didattica & Gestione del Rischio
Fondata nel cuore finanziario di Milano, Neural Trade Research S.r.l. unisce matematica applicata, economia della microstruttura ed ingegneria dei dati per divulgare la cultura della gestione del rischio finanziario.
1. La Nostra Missione: Sostituire l'Intuizione con la Matematica
I mercati finanziari contemporanei sono dominati da algoritmi quantitativi ad alta frequenza e da modelli di arbitraggio statistico. Gli approcci intuitivi, basati sulle emozioni o su segnali non verificati, sono destinati ad accumulare perdite sistematiche a causa del Volatility Drag e dell'asimmetria del drawdown.
La missione di **Neural Trade Research S.r.l.** (sede in Via della Spiga 15, Milano) consiste nel fornire ai ricercatori, agli studenti ed agli appassionati di finanza una base di conoscenza indipendente basata su evidenze empiriche, modelli matematici di position sizing e trasparenza normativa.
2. I Piliari della Nostra Ricerca Indipendente
Conformità Regolamentare
Adesione rigorosa alle direttive ESMA, alle norme CONSOB ed al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
Indipendenza Commerciale
Rifiuto di qualsiasi modello di remunerazione basato sulle perdite dei trader o di affiliazione aggressiva con broker.