Gestione del Rischio & Position Sizing
Studio completo della formula del dimensionamento della posizione, del criterio di Kelly frazionario, del VaR parametrico e della prevenzione del rischio di rovina.
Consulta la GuidaBase di Conoscenza Accademica & Dossier di Studio Quant
Accedi alle nostre pubblicazioni approfondite sulla gestione del rischio, la modellazione statistica delle serie temporali, la microstruttura dei mercati e il quadro normativo europeo CONSOB/ESMA.
Volatilità Storica vs Implicita
Analisi della dispersione statistica dei prezzi, annualizzazione $\sigma \sqrt{252}$, cluster GARCH(1,1), Volatility Smile e indice VIX.
Consulta la GuidaL'Asimmetria delle Perdite & Drawdown
Perché una perdita del 50% richiede il 100% di guadagno per tornare al pareggio. Dimostrazione della funzione iperbolica $G(L)$ e Ulcer Index.
Consulta la GuidaMetodologia di Ricerca Quantitativa
Protocollo di pulizia dati tick, filtraggio per barre di volume, differenziazione frazionaria e validazione incrociata Purged K-Fold.
Consulta il MetodoBook Ordini & Fluidità di Liquidità
Comprendere le dinamiche del book ordini (Limit Order Book), lo slippage di esecuzione, l'impatto dello spread bid-ask e il modello LOB.
Esplora lo StudioPolitiche Monetarie & Curva dei Tassi
Modellazione delle aspettative sui tassi BCE/FED, impatto sulla parità coperta dei tassi di interesse (CIP) e inversione della curva dei rendimenti.
Esplora lo Studio